select
SiWorks Automated Trendlines (ATL) - Basic
Einleitung

Jeder kennt sie, für viele Trader sind sie ein beliebtes Analyseinstrument: Trendlinien. Oft ist der Aufwand relativ hoch, Trendlinien immer wieder neu manuell in den Chart zu zeichnen. Einige Platformen bieten hierfür bereits Funktionen zur automatischen Darstellung von Trendlinien. Die Signalgenerierung muss hier aber zumeist manuell konfiguriert werden. Die vorliegende Strategie umgeht diesen Umstand mit einer automatischen Signalgenerierung an fortlaufend berechneten Trendlinien.


arrow Geeignet für : Indizes, Futures u.a.
arrow Instrumente : Futures und CFDs
arrow Trading System: Day Trading
arrow Plattform: WHS FutureStation Nano, TradeStation, MultiCharts
arrow Ausführungsart: manuell, halbautomatisch, automatisch

Strategie im Detail

Eine Trendlinie entsteht bekanntermaßen, wenn mindestens zwei Auflagepunkte vorhanden sind. Für eine Aufwärtstrendlinie werden zwei signifikante Tiefs benötigt, wobei das zweite Tief gleich/höher liegt als Erste-res. Für eine Abwärtstrendlinie werden zwei Hochs benötigt, wobei das zweite Hoch gleich/tiefer liegt als Ersteres.

Ein Hoch bzw. Tief muss jeweils definiert werden. Die Festlegung erfolgt über die Input-Parameter #_LeftBars bzw. #_RightBars jeweils für Aufwärts- (UpTL) und Abwärtstrendlinie (DnTL). Es werden hiermit die Anzahl der Bars rechts bzw. links vom potentiellen Hoch bzw. Tief festgelegt. Ein Hoch (PivotHigh) ist existent, wenn innerhalb der festgesetzten Anzahl der rechts- bzw. linksseitigen Bars die Hochs jeweils niedriger sind. Ein Tief (PivotLow) ist existent, wenn innerhalb der festgesetzten Anzahl der rechts- bzw. linksseitigen Bars die Tiefs jeweils höher sind. Ausschlaggebend, wann eine neue Trendlinie entsteht, ist die Festlegung von #_RightBars. Wird #_Rightbars z.B. auf 2 gesetzt, bedeutet dies, dass mindestens 2 Bars nach einem potentiellen Pivot kom-men müssen, um von einem Hoch oder Tief auszugehen. Mit dem Input-Parameter #_PriceBase wird die Bezugsbasis gewählt (1: close, 2: low, 3: high). Standardein-stellung für Abwärtstrendlinien ist „high“, für Aufwärtstrendlinien „low“. Der Parameter #_Signalbase bestimmt in ähnlicher Weise die Signalgenerierung: Bei #DnTL_Signalbase = 1 (close-Basis) wird das Longsignal dann generiert, wenn der close der abgeschlossenen Periode oberhalb der Aufwärtstrendlinie liegt (CrossUp). Bei #DnTL_Signalbase = 2 wird das Longsignal dann generiert, wenn bereits das High der abgeschlossenen Periode oberhalb der Aufwärtstrendlinie liegt (CrossUp). In umgekehrter Weise erfolgt die Signalgenerierung für Short (#UpTL_Signalbase = 1 -> close-Basis, #UpTL_Signalbase = 2 -> Low-Basis).

Die Trendlinien werden immer ab dem Pivotwechsel neu gezeichnet, in der Form, dass sie den Trend (Verbindung) der beiden neuen Pivotpunkte quasi weiterzeichnen, wenn die Hochpunkt fallend bzw. die Tiefpunkte steigend sind. Liegt der umgekehrte Fall vor (steigende Hochpunkte bzw. fallende Tiefpunkte), wird nach Pivotwechsel jeweils horizontal gezeichnet. Es wird in dieser Version nicht rückwirkend neu gezeichnet, was für die Signalgenerierung auch nicht not-wendig ist.

Positionseröffnung

Abhängig vom Input-Parameter #_SignalBase wird eine Position wie folgt eingenommen:


arrow #_SignalBase = 1 (Close-Basis): Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlußkurs über die Abwärtstrendlinie steigt. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn der Schlußkurs unter die Aufwärts-trendlinie fällt.

arrow #_SignalBase = 2 (High/Low-Basis): Ein Kaufsignal wird generiert, wenn das High der fertigen Kerze auf/über der Abwärtstrendlinie liegt. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn das Low auf/unter der Aufwärtstrendlinie liegt.

Die Signale werden generell auf EndOfPeriod-Basis generiert.

Pivot-Lows

Bild 1: PivotsLows (rot markiert) – #_LeftBars=5, #_RightBars=2

Bild 1 zeigt beispielhaft die Änderung der Aufwärtstrendlinie (dunkelrot) bei auftretenden PivotLows (rot mar-kiert) mit nachfolgendem Shortsignal Im Beispiel sind die Input-Parameter #_LeftBars=5 und #_RightBars=2 gesetzt. Es erfolgt ein Pivot-Wechsel und damit eine Änderung der Trendlinie 2 Bars nach Auftreten des Pivot-Lows.

Pivot-High's

Bild 2: Pivot-Highs (rot markiert) – #_LeftBars=5, #_RightBars=2

Bild 2 zeigt beispielhaft die Änderung der Abwärtstrendlinie (dunkelblau) bei auftretenden Pivot-Highs (rot markiert) mit nachfolgendem Longsignal. Im Beispiel sind die Input-Parameter #_LeftBars=5 und #_RightBars=2 gesetzt. Es erfolgt damit ein Pivot-Wechsel und damit eine Änderung der Trendlinie 2 Bars nach Auftreten des Pivot-Highs.

Je kleiner die Einstellungen, desto eher erfolgt ein Trendlinienwechsel, desto häufiger werden Signale generiert.

() EntryFilter (#CONFIG___ENTRYFILTER = 1)

Bei eingeschaltetem EntryFilter erfolgt eine Positionierung auf Basis der berechneten PivotPunkte (Pivot-High, Pivot-Low), wenn der Abstand von High-Pivot zu Low-Pivot jeweils kleiner als die vorgegebenen Abstände #_DeltaPiv ist. In diesem Falle wird ein Signal generiert, wenn der Marktkurs den Pivot-High (Long) überschreitet bzw. den Pivot-Low (Short) unterschreitet.

Bild3b zeigt im Vergleich zu Bild3a die Entry-Filterfunktion. Mit #_ShowFilterArea = 1 können die Filterbereiche farblich markiert werden. Die Anzeige ist so gestaltet, dass die jeweiligen Bereiche den halben Pivot-Abstand darstellen (Bereich grün/blau für Long-Filter, Bereich blau/magenta für Short-Filter). Grüne Linie bzw. Magenta-Linie sind die entsprechenden Signallevel (zzgl. ggf. #_EntryPipDiffPiv).

Diese Filtermöglichkeit ist generell eine von vielen Möglichkeiten zur Filterung von Signalen. Weitere Möglichkeiten zur Filterung bieten dem interessierten Nutzer die vielen in der FutureStation aufrufbaren Senti-mentoren, die mit Option „als Filter verwenden“ in den Chart hinzu gefügt werden können.

Pivot-Abstände: Entry-Filter abgeschaltet

Bild 3a: Pivot-Abstände: Entry-Filter abgeschaltet -> Signale auf Basis der Trendlinien

Pivot-Abstände: Entry-Filter eingeschaltet

Bild 3b: Pivot-Abstände: Entry-Filter eingeschaltet -> Signale auf Basis des Filterbereichs

Zu beachten ist, dass aufgrund der Einstellungen von #_DeltaPiv die Filterbereiche unterschiedlich dargestellt werden können. In den Bildern 3a und 3b wurde für beide #_DeltaPiv-Parameter der Wert 500 gesetzt. (TickSize ist zu beachten, hier für DAX entspricht 50Punkte). Dadurch fallen die Filterbereiche gleich groß aus.

Pivot-Abstände: Entry-Filter LONG eingeschaltet

Bild 3c: Pivot-Abstände: Entry-Filter eingeschaltet -> Long-Signale gefiltert, Short-Signale ungefiltert auf TL-Basis

Pivot-Abstände: Entry-Filter SHORT eingeschaltet

Bild 3d: Pivot-Abstände: Entry-Filter eingeschaltet -> Short-Signale gefiltert, Long-Signale ungefiltert auf TL-Basis

Positionsschließung
() Ohne EntryFilter ( #CONFIG___ENTRYFILTER = 0)

Wenn #CONFIG___DnTL = 1 und #CONFIG_UpTL = 1 so folgt bei Umkehrbedingung immer die entsprechende Gegenposition.
Ist #CONFIG___DnTL = 1 und #CONFIG___DnTL = 0, also nur Long-Signale auf Basis der Abwärtstrendline, so erfolgt der Exit auf Basis der Aufwärtstrendlinie.
Ist #CONFIG___DnTL = 0 und #CONFIG___DnTL = 1, also nur Short-Signale auf Basis der Aufwärtstrendli-ne, so erfolgt der Exit auf Basis der Abwärtstrendlinie.

() Mit EntryFilter ( #CONFIG___ENTRYFILTER = 0)

Der Exit erfolgt bei Long auf Basis der Aufwärtstrendlinie, bei Short auf basis der Abwärtstrendlinie. Die Funktion des EntryFilters hat auf den Exit jeweils keinen Einfluß!

Input-Parameter
ParameterStandardeinstellungMin/MaxBeschreibung
$CONFIG___UpTL10/1UpTL-Signale(Entry): 1:ON, 0:OFF
$UpTL_ShowPlot10/11: Aufwärtstrendlinie (UpTL) ON, 0: UpTL OFF
$UpTL_PriceBase21/3UpTL-Berechnungsbasis: 1:close, 2:low, 3:high
$UpTL_Signalbase11/2Short bei CrossDown von UpTL: 1:close-Basis, 2:low-Basis
$UpTL_LeftBars50/40UpTL-Berechnung: BarCount links
$UpTL_RightBars20/40UpTL_Berechnung: BarCount rechts
$UpTL_EntryPipDiffTL0-200/200verschiebt ShortEntry bzw. LongExit an UpTL um Pips nach unten
$UpTL_EntryPipDiffPiv0-200/200verschiebt ShortEntry bzw. LongExit an Pivot um Pips nach unten
$UpTL_CorrPositionPips0-200/200ändert PivotLo und damit TL (vertikal)
$CONFIG___DnTL10/1DnTL-Signale (Entry): 1: ON, 0: OFF
$DnTL_ShowPlot10/11: zeigt DnTL an, 0: zeigt DnTL nicht an
$DnTL_PriceBase31/3DnTL-Berechnungsbasis: 1: close, 2: low, 3: high
$DnTL_Signalbase11/2Long-Signal bei Überschreiten von DnTL: 1: close, 2: high
$DnTL_LeftBars50/40DnTL-Berechnung: BarCount links
$DnTL_RightBars20/40DnTL-Berechnung: BarCount rechts
$DnTL_EntryPipDiffTL1-200/200verschiebt ShortEntry bzw. LongExit an DnTL um Pips nach oben
$DnTL_EntryPipDiffPiv1-200/200verschiebt ShortEntry bzw. LongExit an Pivot um Pips nach oben
$DnTL_CorrPositionPips1-200/200ändert PivotHi und damit TL (vertikal)
$CONFIG___ENTRYFILTER10/11: ON -> Entry-Filterung, 0: OFF -> keine Entry-Filterung
$UpTL_ShowFilterArea10/1UpTL: 1: Markierung gefilterte Berei-che, 0: keine Markierung
$UpTL_DeltaPiv1000/2000UpTL: Mindestabstand von PivLo zu PivHi, ab dem Filterung aktiv
$DnTL_ShowFilterArea10/1DnTL: 1: Markierung gefilterte Berei-che, 0: keine Markierung
$DnTL_DeltaPiv1000/2000DnTL: Mindestabstand von PivLo zu PivHi, ab dem Filterung aktiv
Fazit

Die Strategie SiWorks ATL ist eine trendfolgende Strategie. Es erfolgt eine Positionierung bei Bruch eines vorliegenden Trends auf Basis von berechneten Trendlinien. Zur Reduzierung von Fehlsignalen bei niedriger Volatilität empfiehlt es sich, die Entry-Signale zu filtern, wobei die, auch für die TL-Berechnung relevanten Pivotpunkte, hierbei als Signallevel dienen. Der Bereich Risk-/Moneymanagement bietet dem interessierten Trader Möglichkeiten für Modifizierungen auf Basis seiner persönlichen Erfahrungen.

Diese Strategie dient ausschließlich dem Zweck der Information! Für einen realen Handelseinsatz muss die Strategie gebacktestet, optimiert und individuell erweitert werden! Anfrage nach Backtesting und Optimierung»

© Signalworks.de