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| CFD-Handel, autom. Handelssysteme, CTL-Programmierung |  |
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CFD bedeutet Contracts for Difference.(Differenzkontrakt). Sie gehören wie Zertifikate, Futures oder Optionen zu den Derivaten. CFDs bilden Preise von Aktien, Indizes oder Rohstoffen ab. Der Käufer eines CFDs handelt mit einem Verkäufer (Emittent) eine Vereinbarung aus: Die Differenz zwischen Ankauf und Verkauf im Wert eines Basiswertes erstattet zu bekommen.
CFDs sind weder Zertifikate noch Futures. Für den CFD-Käufer bzw. Verkäufer besteht keine Pflicht (im Gegensatz zu Futures), nach Auslaufen des Termingeschäfts den Basiswert liefern zu müssen. Auch enthalten CFDs keine Option, eine Aktie zu einem bestimmten Preis kaufen zu können. Für die Spekulation werden lediglich die Kurs-Differenzen des Basiswertes zugrunde gelegt. CFDs sind nicht mit einer bestimmten Laufzeit ausgestattet. Sie können theoretisch auf unbestimmte Zeit gehalten werden. |
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Ähnlich wie beim Future-Handel wird beim Handel mit CFDs nur ein Teil des eigentlichen Wertes durch eine Sicherheitsleistung, die sog. Margin, hinterlegt. Je nach Anbieter und Basiswert unterscheiden sich die Marginsätze zwischen einem und zehn Prozent.
Um diesen Zusammenhang an einem Beispiel zu zeigen: Mit 1.000 Euro kann eine CFD-Position eingegangen werden, die einen Wert zwischen 10.000 Euro und 100.000 Euro hat. Um also besispielsweise 100 Allianz-Aktien zu je 100 Euro kaufen zu können, muss man statt 10.000 Euro aufzuwenden, nur eine Sicherheitsleistung von etwa 5% aufwenden, hier also 500 Euro. Die Wertentwicklung der Aktie wird jedoch vollständig abgebildet. Die hinterlegte Sicherheitsleistung schwindet entsprechend schnell, wenn der Handel in die Verlustzone gerät.
Durch den Margin-Kauf entsteht eine Hebelwirkung, die natürlich in beide Richtungen wirkt. Der Handel mit CFDs ist vor allem für spekulative Anleger geeignet, die bewusst höhere Risiken eingehen möchten. |
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Der Spread ist die Differenz zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis. Je nach Anbieter fallen die Spreads unterschiedlich aus. Auf Aktienindizes oder Rohstoffen fallen bei fast allen Anbietern außer dem minimalen Spread keine Kommissionen an.
Mit einer kleinen Einschränkung allerdings: CFDs stellen eine kreditfinanzierte Möglichkeit des Kaufs von Basiswerten dar. Dafür entstehen sog. Finanzierungskosten. Diese sind an die üblichen Tagesgeldsätzen angelehnt. Gggf. erfolgt noch ein Aufschlag. Bei Kauf einer Long-Position wird ein Finanzierungs-Zins in Rechnung gestellt. Bei Verkäufen (Short-Position), erhält der Anleger unter Umständen dafür einen Habenzins. Beide Zinsen werden mindestens täglich fällig. Es gibt auch Anbieter, die die Finanzierungskosten sekundengenau ermitteln. | | Alle Gewinne aus CFDs fallen in Deutschland seit Anfang 2009 unter die Abgeltungsteuer (Deutschland). |
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CFD-Anbieter und Handelsplattformen |
| In Deutschland und angrenzenden EU-Ländern haben sich eine Reihe von CFD-Brokern etabliert. Fast jeder Broker bietet eine individuelle Handelsplattform seinen Kunden an: |  ABN AMRO marketindex (marketindex -> webbasierte Plattform, aktuell kein automatischer CFD-Handel möglich)
actior (actior Saxo Trader -> lokaler Software-Client, aktuell kein automatischer CFD-Handel möglich)
ActiveTrades (MetaTrader -> lokaler Software-Client, MQL4-API automatischer CFD-Handel möglich)
CMC Markets (Markets-PRO -> lokaler Software-Client, aktuell kein automatischer CFD-Handel möglich)
GCI Financial (ICTS -> lokaler Client und als webbasierte Plattform, MetaTrader -> lokaler CLient, MQL4 API automatischer CFD-Handel möglich)
GFT (DealBook360 -> lokaler Client und als webbasierte Plattform, CTL API automatischer CFD-Handel möglich)
IG Markets (PureDeal -> webbasierte Plattform), aktuell kein automatischer CFD-Handel möglich
SAXO BANK (SaxoTrader -> lokaler Client, SaxoWebTrader -> webbasierte Plattform, aktuell kein automatischer CFD-Handel möglich)
WH-Selfinvest (WHS ProStation -> lokaler Software-Client, WHS ProStation Web -> webbasierte Plattform, CTL API automatischer CFD-Handel möglich)
Smart-Markets (Smart Trader -> lokaler Software-Client, Web -> webbasierte Plattform Mobil -> Mobil Trader, IPhone App, CTL API automatischer CFD-Handel möglich)
FXFlat (FlatTrader -> lokaler Software-Client, Web -> webbasierte Plattform Mobil -> Mobil Trader, CTL API automatischer CFD-Handel möglich) | Im folgenden wird näher auf die automatische Handelsfunktionalität der WHS ProStation eingegangen. Anbieter WH-Selfinvest (Hauptsitz in Luxemburg) bietet eine sehr funktionelle CFD-Handels-Plattform und einen sehr persönlichen (deutschen) Kundenservice, beides herausragende Merkmale, die bei der Auswahl eines CFD-Brokers mit entscheidend sind.
Hinweis: Signalworks.de ist nicht Anbieter einer Trading-Plattform sondern bietet Programmier-Dienstleistungen in Bezug auf erweiterte Handelsmöglichkeiten via automatischem Systemhandel an. |
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WHS-ProStation: Plattform für den automatischen CFD-Handel, CTL-Programmierung |
| Die WHS-ProStation bietet neben einer Vielzahl von manuellen Handelsmöglichkeiten eine Schnittstelle zur CTL-Programmierung von eigenen Indikatoren und Handelsstrategien für den automatischen Systemhandel. Jedem angemeldeten Kunden steht aktuell ein LifeTime-Demo-Konto zur Verfügung, auf dem man sich "austoben" kann, also ohne Kapitalrisiko seine eigenen Handelsstrategien ausgiebig testen kann. | 
Bild1: ProStation LifeTime-Demo-Login-Konto für angemeldete Kunden | | Bei der Installation der WHS ProStation wird die Programmierschnittstelle als separate Software Chart Studio gleich mit installiert. In Chart Studio können eigene Handelsregeln in der Programmiersprache CTL definiert werden. In CTL -Code erstellte Handelsregeln oder Indikatoren können nach erfolgreicher Validierung einfach in die WHS-ProStation geladen werden. | 
Bild2: Chart Studio Benutzeroberfläche | | Validierung und Bereitstellung für die WHS ProStation erfolgt einfach über die Werkzeugleiste. Im Anschluss steht der Indikator bzw. die Signalstrategie im Auswahlmenü in der ProStation zur Verfügung: | 
Bild3: Verifizieren und installieren des erstellten CTL-Codes in ChartStudio | 
Bild4: Hinzufügen einer Signalstrategie in der WHS-ProStation (rechte Maustaste in einen geöffneten Chart klicken) | | Im Parameter-Fenster können nun einzelne Eigenschaften eingestellt und die Strategie für den automatischen CFD-Handel freigegeben werden. Die Freigabe erfolgt unter dem Reiter Parameter. Hier wird die Auswahl auf Automatisch eingestellt. Es erscheinen weitere Hinweise, die gelesen, akzeptiert und bestätigt werden müssen. Wird die Signalstrategie nun im Chart angezeigt, werden aufgrund der Automatik-Einstellung alle von jetzt ab generierten Signale automatisch an den Markt gesendet (auf Demo-Konto natürlich nur zu Demonstrationszwecken) . | 
Bild 5: Einstellung von Parametern der Signalstrategie | | Bild 6 zeigt einen Beispiel-Chart mit Long- (grün) und Shortsignalen (rot). Vor Signalwechsel werden offene Positionen per CTL geschlossen, wobei ein XL (Exit Long) bzw. XS (Exit Short)angezeigt wird. | 
Bild6: Beispiel für Strategiesignale im ProStation-Chart | | Die ProStation-Werkzeugleiste bietet Zugriff auf Strategie-relevante Einstellungen. Es können z.B. die Kurshistorie, Strategie-Parameter und Strategie-Report aufgerufen werden. Im Strategiereport der ProStation werden alle im CFD-Chart angezeigten Trades aufgeführt mit Profit/Loss, Uhrzeit etc. |  |  | 
Bilder 7-9: Auswahl Kurshistorie, Strategie-Setup und Strategie-Report in der WHS-ProStation | | Eine interessantes Feature, dass über CTL-Code gesteuuert werden kann ist die Daten-Ausgabemöglichkeit im Tabellen-Debugging-Meldungen-Fenster. Erreichbar ist das Ausgabefenster über den Menüpunkt Übersicht -> Tabellen-Debugging-Meldungen. Z.B. kann man sich in diesem Fenster Informationen zum laufenden Profit/Loss einer Strategie-Position oder weitere wichtige Strategie-Variablen anzeigen lassen. | 
Bild 10: Tabellen-Debugging-Meldungen (Steuerung über CTL-Code) |
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Signalworks-Angebot: CTL-Programmierung für CFD-Handelsstrategien |
| Signalworks bietet Ihnen professionellen Programmier-Service bei der Umsetzung Ihrer Handelsstrategien in CTL-Code zur Nutzung in der WHS-ProStation oder (baugleich) GFT DealBook, Smart Trader (Smart-Markets), FlatTrader (FXFlat). CFDs auf jeden verfügbaren Basiswert können damit automatisch gehandelt werden. Unter Berücksichtigung technologischer Gegebenheiten im CTL-Code-Aufbau werden für spezielle Anforderungen zusätzliche .DLL-Funktionsbibliotheken entwickelt, die z.B. eine Kommunikation zwischen unterschiedlichen Chartfenstern (und damit Zeiteinstellungen) erlauben, die die Standard-CTL-Bibliothek aktuell nicht bietet. Solche erweiterten Funktionen sind z.B. nützlich, um Trends in übergeordneten Zeitbereichen zur Auswertung in kleineren Zeitbereichen heranzuziehen. | | Fordern Sie ein unverbindliches, kostenloses Angebot für die Erstellung Ihrer automatischen Handelsstrategie für den CFD-Handel. Auf unsere Kompetenz und unseren Kundenservice, auch im Anschluss an die Fertigstellung, können Sie bauen. |  Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir bieten Ihnen ebenfalls für weitere Handelsplattformen unseren Programmierservice und erstellen Handelswerkzeuge für Futures zur Nutzung in der TradeStation8 / 2000i, NinjaTrader, MultiChart und TradeSignal (in Kooperation mit Rene Rose).
Nutzen Sie noch heute unser breites Spektrum an Entwicklungskompetenz und treten Sie mit uns in Kontakt ». Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. | |
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