Jeder kennt sie, für viele Trader sind sie ein beliebtes Analyseinstrument: Trendlinien. Oft ist der Aufwand relativ hoch, Trendlinien immer wieder neu manuell in den Chart zu zeichnen. Einige Platformen bieten hierfür bereits Funktionen zur automatischen Darstellung von Trendlinien. Die Signalgenerierung muss hier aber zumeist manuell konfiguriert werden. Die vorliegende Strategie umgeht diesen Umstand mit einer automatischen Signalgenerierung an fortlaufend berechneten Trendlinien.

 Geeignet für : Indizes, Futures u.a.
 Instrumente : Futures und CFDs
 Trading System: Day Trading
 Plattform: NanoTrader, TradeStation, MultiCharts
 Ausführungsart: manuell, halbautomatisch, automatisch

Eine Trendlinie entsteht bekanntermaßen, wenn mindestens zwei Auflagepunkte vorhanden sind. Für eine Aufwärtstrendlinie werden zwei signifikante Tiefs benötigt, wobei das zweite Tief gleich/höher liegt als Erste-res. Für eine Abwärtstrendlinie werden zwei Hochs benötigt, wobei das zweite Hoch gleich/tiefer liegt als Ersteres.

Ein Hoch bzw. Tief muss jeweils definiert werden. Die Festlegung erfolgt über die Input-Parameter #_LeftBars bzw. #_RightBars jeweils für Aufwärts- (UpTL) und Abwärtstrendlinie (DnTL). Es werden hiermit die Anzahl der Bars rechts bzw. links vom potentiellen Hoch bzw. Tief festgelegt. Ein Hoch (PivotHigh) ist existent, wenn innerhalb der festgesetzten Anzahl der rechts- bzw. linksseitigen Bars die Hochs jeweils niedriger sind. Ein Tief (PivotLow) ist existent, wenn innerhalb der festgesetzten Anzahl der rechts- bzw. linksseitigen Bars die Tiefs jeweils höher sind. Ausschlaggebend, wann eine neue Trendlinie entsteht, ist die Festlegung von #_RightBars. Wird #_Rightbars z.B. auf 2 gesetzt, bedeutet dies, dass mindestens 2 Bars nach einem potentiellen Pivot kom-men müssen, um von einem Hoch oder Tief auszugehen. Mit dem Input-Parameter #_PriceBase wird die Bezugsbasis gewählt (1: close, 2: low, 3: high). Standardein-stellung für Abwärtstrendlinien ist „high“, für Aufwärtstrendlinien „low“. Der Parameter #_Signalbase bestimmt in ähnlicher Weise die Signalgenerierung: Bei #DnTL_Signalbase = 1 (close-Basis) wird das Longsignal dann generiert, wenn der close der abgeschlossenen Periode oberhalb der Aufwärtstrendlinie liegt (CrossUp). Bei #DnTL_Signalbase = 2 wird das Longsignal dann generiert, wenn bereits das High der abgeschlossenen Periode oberhalb der Aufwärtstrendlinie liegt (CrossUp). In umgekehrter Weise erfolgt die Signalgenerierung für Short (#UpTL_Signalbase = 1 -> close-Basis, #UpTL_Signalbase = 2 -> Low-Basis).

Die Trendlinien werden immer ab dem Pivotwechsel neu gezeichnet, in der Form, dass sie den Trend (Verbindung) der beiden neuen Pivotpunkte quasi weiterzeichnen, wenn die Hochpunkt fallend bzw. die Tiefpunkte steigend sind. Liegt der umgekehrte Fall vor (steigende Hochpunkte bzw. fallende Tiefpunkte), wird nach Pivotwechsel jeweils horizontal gezeichnet. Es wird in dieser Version nicht rückwirkend neu gezeichnet, was für die Signalgenerierung auch nicht not-wendig ist.

Abhängig vom Input-Parameter #_SignalBase wird eine Position wie folgt eingenommen:

 #_SignalBase = 1 (Close-Basis): Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlußkurs über die Abwärtstrendlinie steigt. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn der Schlußkurs unter die Aufwärts-trendlinie fällt.

 #_SignalBase = 2 (High/Low-Basis): Ein Kaufsignal wird generiert, wenn das High der fertigen Kerze auf/über der Abwärtstrendlinie liegt. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn das Low auf/unter der Aufwärtstrendlinie liegt.

Die Signale werden generell auf EndOfPeriod-Basis generiert.

Je kleiner die Einstellungen, desto eher erfolgt ein Trendlinienwechsel, desto häufiger werden Signale generiert.

Bei eingeschaltetem EntryFilter erfolgt eine Positionierung auf Basis der berechneten PivotPunkte (Pivot-High, Pivot-Low), wenn der Abstand von High-Pivot zu Low-Pivot jeweils kleiner als die vorgegebenen Abstände #_DeltaPiv ist. In diesem Falle wird ein Signal generiert, wenn der Marktkurs den Pivot-High (Long) überschreitet bzw. den Pivot-Low (Short) unterschreitet.

Bild3b zeigt im Vergleich zu Bild3a die Entry-Filterfunktion. Mit #_ShowFilterArea = 1 können die Filterbereiche farblich markiert werden. Die Anzeige ist so gestaltet, dass die jeweiligen Bereiche den halben Pivot-Abstand darstellen (Bereich grün/blau für Long-Filter, Bereich blau/magenta für Short-Filter). Grüne Linie bzw. Magenta-Linie sind die entsprechenden Signallevel (zzgl. ggf. #_EntryPipDiffPiv).

Diese Filtermöglichkeit ist generell eine von vielen Möglichkeiten zur Filterung von Signalen. Weitere Möglichkeiten zur Filterung bieten dem interessierten Nutzer die vielen in der NanoTrader aufrufbaren Senti-mentoren, die mit Option „als Filter verwenden“ in den Chart hinzu gefügt werden können.

Wenn #CONFIG___DnTL = 1 und #CONFIG_UpTL = 1 so folgt bei Umkehrbedingung immer die entsprechende Gegenposition.
Ist #CONFIG___DnTL = 1 und #CONFIG___DnTL = 0, also nur Long-Signale auf Basis der Abwärtstrendline, so erfolgt der Exit auf Basis der Aufwärtstrendlinie.
Ist #CONFIG___DnTL = 0 und #CONFIG___DnTL = 1, also nur Short-Signale auf Basis der Aufwärtstrendli-ne, so erfolgt der Exit auf Basis der Abwärtstrendlinie.

Der Exit erfolgt bei Long auf Basis der Aufwärtstrendlinie, bei Short auf basis der Abwärtstrendlinie. Die Funktion des EntryFilters hat auf den Exit jeweils keinen Einfluß!

Die Strategie SiWorks ATL ist eine trendfolgende Strategie. Es erfolgt eine Positionierung bei Bruch eines vorliegenden Trends auf Basis von berechneten Trendlinien. Zur Reduzierung von Fehlsignalen bei niedriger Volatilität empfiehlt es sich, die Entry-Signale zu filtern, wobei die, auch für die TL-Berechnung relevanten Pivotpunkte, hierbei als Signallevel dienen. Der Bereich Risk-/Moneymanagement bietet dem interessierten Trader Möglichkeiten für Modifizierungen auf Basis seiner persönlichen Erfahrungen.

© Signalworks.de